042019/01
期权研究员/经理 年薪40-64万
期权研究员/经理
备注：上海某某资产管理中心(有限合伙)量化对冲基金公司 仅限CFAI会员及候选人投递
40-64万
上海-黄浦区
硕士及以上2年以上经验语言不限25-35岁
职位描述：
岗位职责：
1、基于公司现有研究体系和开发平台，遵循开发流程规范，研究、开发并实盘运行交易策略；
2、开发针对期权价格、波动性和相关性的预测模型，实施并回测期权量化交易策略和算法；
3、监控市场与投资组合，防范风险并优化策略组合，根据交易结果对策略进行分析优化。
任职要求:
1、一流名校硕博教育背景，数学、统计学、物理学、计算机专业；
2、2年以上期权波动率交易策略研发经验；
3、对量化投资研究有浓厚兴趣和学习能力、创造能力；
4、熟悉期权做市或套利策略、定价机制；
5、至少熟练掌握C++、Python、Matlab其中一门工具。
其他信息：
- 汇报对象：
- 下属人数：0人
- 所属行业： 基金/证券/期货/投资
- 所属部门：
- 企业性质：私营·民营企业
- 企业规模：1-49人
- 专业要求：不限
薪酬福利：
- 职位年薪：40-64万
- 薪资构成：基本薪资
- 年假福利：国家标准
- 社保福利：国家标准
- 通讯交通：不确定
企业介绍：
公司是一家由华尔街资深对冲基金交易员和世界计算机科学家成立的量化私募投资公司。团队成员均毕业于世界名校，拥有自主研发能力，并具有傲人的国内外投资交易经验和业绩。公司致力于建立量化交易投资模型，并打造最快速最稳定的计算机系统，通过科学理性、纪律化的交易投资方式为投资者获取超额稳定收益，期货基金年化50%。公司位于上海陆家嘴，毗邻上海证券，上海期货，中国金融期货交易所。